しかも、.dsw ファイルが無いので、VC7でしかコンパイル出来ないっぽい。過去のdswは変換してくれるっぽいけど。
昔 .dsw だったファイルらしき物は .sln とかいうファイルに。そりゅーしょんって奴ですかね。
何ていうか、プログラムじゃ無くてVC7の使い方に困惑する私。
ふー。
この後もハマりにハマって、大変でした。とほほ。

LPPICTURE    m_pJpeg;
CFile        fp;

/* 取り合えず、ファイルを開き、読み込む。*/
if( !fp.Open( "test.jpg", CFile::modeRead) ){
    MessageBox( "test.jpgが開けませんですよ", "エラー", MB_OK );
    return FALSE;
}

/* サイズチェック */
DWORD	dwSize = (DWORD)fp.GetLength();

/* 領域を確保 */
HGLOBAL h = ::GlobalAlloc( GMEM_MOVEABLE, dwSize );
if( h == NULL)
{
    fp.Close();
    MessageBox( "メモリが確保できません。", "エラー", MB_OK );
    return FALSE;
}
/* 領域をロック */
void *pBuf = ::GlobalLock( h );
if( pBuf == NULL){
    fp.Close();
    ::GlobalFree( h );
    MessageBox( "GlobalLock失敗", "エラー", MB_OK );
    return FALSE;
}

/* ファイル読み込み */
if( fp.Read( pBuf, dwSize ) != dwSize ){
    fp.Close();
    ::GlobalUnlock( h );
    ::GlobalFree( h );
    MessageBox( "読み込みに失敗", "エラー", MB_OK );
    return FALSE;
}
// ファイルのクローズと領域のロック解除
fp.Close();
::GlobalUnlock( h );

/* IStreamを作成 */
LPSTREAM pstm = NULL;
HRESULT hr = ::CreateStreamOnHGlobal( h, TRUE, &pstm );
if( SUCCEEDED( hr ) == FALSE){
    MessageBox( "ストリームの作成に失敗", "エラー", MB_OK );
    return FALSE;
}

/* IPictureオブジェクトの取得 */
hr = ::OleLoadPicture(pstm, dwSize, FALSE, IID_IPicture, (LPVOID *)&m_pJpeg );
if( SUCCEEDED( hr ) == FALSE || m_pJpeg == NULL ){
    pstm->Release();
    MessageBox( "LoadPictureに失敗", "エラー", MB_OK );
    return FALSE;
}
/* IStreamの開放 */
pstm->Release();